孫同學(xué)
2022-02-09 17:03有點(diǎn)不明白c選項(xiàng)中描述的，實(shí)際值，模型預(yù)測(cè)值，以及回測(cè)三者之間的邏輯關(guān)系
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-09 17:10
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同學(xué)你好，C選項(xiàng)的意思是quantcept會(huì)重新計(jì)算VaR值來(lái)決定投資組合收益的上下限。
這道題是根據(jù)收益率實(shí)際值和給出的預(yù)測(cè)值來(lái)判斷具體有幾個(gè)expections也就是例外值，如果例外值過(guò)多的話就拒絕原假設(shè)，也就是說(shuō)原來(lái)的預(yù)測(cè)值是有問(wèn)題的。
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