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2022-02-09 21:13C為什么不對(duì)呢
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-02-10 00:26
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同學(xué)ヾ(?°?°?)??你好，
C屬于“對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)”而不是以下套利的三種情況：
3.1.相同的資產(chǎn)在不同的市場(chǎng)中，交易價(jià)格不同；------可以在低價(jià)市場(chǎng)買入，賣去高價(jià)市場(chǎng)
3.2.現(xiàn)金流完全相同的兩種資產(chǎn)的交易價(jià)格不同；------例如同一種債券C在AB兩個(gè)Dealer手中報(bào)價(jià)不同，在低價(jià)A處買入，高價(jià)B處賣出，也就是將B處的債券借到手在市場(chǎng)中賣掉，拿到錢，給A，買A處的低價(jià)債券，到期時(shí)，從A得到par value，將par value還給B處。這種情況（在低價(jià)A處買入，高價(jià)B處賣出）轉(zhuǎn)差價(jià)。
3.3.遠(yuǎn)期價(jià)格確定的資產(chǎn)，當(dāng)前的交易價(jià)格不等于遠(yuǎn)期價(jià)格按無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)后的現(xiàn)值。------FP確定，假設(shè)S0
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Evian更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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