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2022-02-09 22:14這道例題中,算對沖策略的利潤為啥不用(104.4-84.2)/1.32015-(79.3-71.6)呢
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1個回答
Adam助教
2022-02-10 14:31
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同學你好,
可以的呀,只不過套利時股票份數(shù)是不一樣的。
講義中是:買1個MOBIL股票,賣1.32015個EXXON股票。
而你這么寫是:買1/1.32015個MOBIL股票,賣1個EXXON股票。
份數(shù)不一樣而已。
只不過通常情況下,我們是直接根據(jù)比例來進行套利,也就是講義中的股票份數(shù)。
