朱同學(xué)
2022-02-10 08:26老師請(qǐng)問(wèn)能具體解釋一下相關(guān)系數(shù)低估，為什么分散化高估方差低估了呢
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-10 14:18
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同學(xué)，下午好。
假設(shè)相關(guān)系數(shù)本為1，現(xiàn)在估計(jì)為-1，則加入該資產(chǎn)的分散化效果就高估了。因?yàn)楸緛?lái)以為是一個(gè)完全負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)，但實(shí)際上是一個(gè)完全相關(guān)的資產(chǎn)，分散化效果比起預(yù)期較差。
同樣，如果相關(guān)系數(shù)估計(jì)為-1，原本更大的標(biāo)準(zhǔn)差現(xiàn)在計(jì)算出來(lái)也因?yàn)殄e(cuò)誤估計(jì)了相關(guān)性而更小了。
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回復(fù)Nicholas：同樣，如果相關(guān)系數(shù)估計(jì)為-1，原本更大的標(biāo)準(zhǔn)差現(xiàn)在計(jì)算出來(lái)也因?yàn)殄e(cuò)誤估計(jì)了相關(guān)性而更小了。老師，這句話(huà)不理解，煩請(qǐng)解答。
