李同學(xué)
2018-06-12 19:13這個(gè)題目，并沒有說forward合約價(jià)格就按利率平價(jià)而貶值0.75%啊，如果給了forward價(jià)格，我覺得這樣判斷是對(duì)的，但利率并沒有說平價(jià)，為什么就是forward以這個(gè)數(shù)據(jù)了呢？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-13 15:36
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同學(xué)你好。
因?yàn)閺睦势絻r(jià)得出的gain=0.75%，但是delta的策略只能獲得0.35%的利得，所以利率平價(jià)賺得多，選0.75%。
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追問
老師，我理解這道題的解題思路，我的疑惑是，這樣寫是不是不嚴(yán)謹(jǐn)。因?yàn)椴]有說利率平價(jià)。如果給出了forward，用forward的價(jià)格是不是更嚴(yán)謹(jǐn)？
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追答
確實(shí)不太嚴(yán)謹(jǐn)，但是如果題目中沒有特別說明，就是假設(shè)不變。
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