189****7131
2022-02-10 10:14老師說相關(guān)系數(shù)越小,組合分散化效果越好。其實應(yīng)該是越接近于0越好嗎
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-02-10 14:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,最好的應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)是-1.
-
追問
如果組合中有3個資產(chǎn)(A,B,C)的話,A和B相關(guān)系數(shù)是-1,A和B的表現(xiàn)是完全相反的。如果C和A是-1的話,那么C和B就是一樣的;如果C和B是-1的話,那C和A就是一樣的。這樣就相當(dāng)于是兩個資產(chǎn),這不能算作分散化最好的吧。
-
追答
同學(xué)你好,我們只是單純的分析:兩資產(chǎn)
三資產(chǎn)比較好的的情況,仍然是“正負”結(jié)合【兩正一負,或一正兩負】。具體數(shù)值還是要看條件的
