瘋同學
2022-02-10 10:28A與投行的交易是支LIBOR，收5.4%；B與投行的交易是支5.6%，收LIBOR。這樣對吧？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-02-10 11:16
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同學你好，
AB分析的都沒錯。
以比較優(yōu)勢借錢，支出：6%
進入互換：收固定？，支出L。
凈支出就是：(6%-?)+L
由于A的意愿是浮動，浮動利率是L+1%，此外，節(jié)約的部分是0.4%，所以凈支出應該等于：L+1%-0.4%=L+0.6%。
(6%-?)+L=L+0.6%，則？=5.4%。
所以互換是收固定5.4%，支出L。
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