榴同學(xué)
2022-02-10 18:29為什么是用weekly而不是daily呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-02-11 10:14
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同學(xué)你好,你所問的是選項(xiàng)A吧
如果我們要計(jì)算一個(gè)星期的VaR值,我們應(yīng)該假設(shè)weekly的收益服從正態(tài)分布
如果要計(jì)算weekly的VaR值,那么給出daily的VaR值可以計(jì)算
注意 選項(xiàng)A中是收益不是VaR值
