shirley
2022-02-10 19:25請問為什么利率swap的久期=收到的利率的久期-支付的利率的久期?一個receiverswap,之前是支付固定,swap之后變成支付浮動,代表著久期變短,那么這個swap的久期就應(yīng)該為負?這塊繞了有點搞不懂
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1個回答
Nicholas助教
2022-02-11 17:30
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同學,下午好。
收固定支浮動的互換中,固定利率債券通常為長期,浮動利率債券通常為短期,進入一個長期債券而售出一個短期債券則整體久期更大,為正數(shù)。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
