Silence
2022-02-10 19:28老師之前說(shuō)SML上的投資組合為all portfolio,那么TR斜率的投資組合也是all portfolio,all portfolio里會(huì)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),TR怎么來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)呢?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-11 21:06
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同學(xué)你好,準(zhǔn)確的說(shuō)它并不是可以預(yù)測(cè)未來(lái),特雷諾比率一般是用于衡量已充分分散化投資的資產(chǎn)組合業(yè)績(jī),它的經(jīng)濟(jì)含義就是每承擔(dān)一單位系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),投資組合所能得到的超額回報(bào)。所以它的本質(zhì)是用來(lái)衡量業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
