郭同學(xué)
2022-02-10 21:07老師,這道題的195.9是怎么算出來的呀?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-11 13:26
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同學(xué)你好,LVaR=VaR+LC=30*100*|2%-2.33*3%+0.5*(0.5%+2.58*1%)*30*100=195.9。
