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2022-02-11 14:532018年問題四B1問,假如這里總資產(chǎn)和指數(shù)的貝塔值是1.2,而不是1,那么要組合對(duì)MSA的貝塔值保留在0.5的水平,那么是要怎么算呢?是不是100億*(0.5/1.2)=41.67億?
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1個(gè)回答
Irene助教
2022-02-12 17:27
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同學(xué)你好
是的。完全正確,如果總資產(chǎn)和股指期貨的beta不一樣,需要調(diào)整的。
