159****6116
2022-02-11 15:00預(yù)期收益率和預(yù)期回報(bào)率不一樣嗎?D選項(xiàng)為什么不對(duì)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-02-11 15:16
該回答已被題主采納
你好同學(xué),是的不一樣,預(yù)期回報(bào)率是一個(gè)主觀判斷,無法知道,也是BSM定價(jià)公式解決的問題
這道題目考的是BSM的定性內(nèi)容,需要對(duì)BSM的基本假設(shè)完全掌握,逐字逐句理解
我已經(jīng)附圖基本假設(shè)的前半部分
-
追問
這里的預(yù)期回報(bào)率指的是期權(quán)的預(yù)期回報(bào),而不是股票對(duì)嗎?
-
追答
你好同學(xué),預(yù)期收益率是指股票的預(yù)期收益率和BSM假設(shè)條件相符,C正確
而D項(xiàng),不是BSM假設(shè),D項(xiàng)的預(yù)期回報(bào)率時(shí)主觀判斷,無法得知的
