劉同學
2022-02-11 23:03R17,課后題11題,不太理解,謝謝老師
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1個回答
Nicholas助教
2022-02-12 10:47
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同學,早上好。
Score t和t時刻的預期收益率相關,Rt+1代表t+1時刻真實收益率,IC越高,因子的預測能力越高。見下圖總結(jié)
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
是t時刻的預測收益和t+1時刻的真實收益之間的關系?不應該是同一時刻的理論值和真實值的關系嗎?
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追答
同學,晚上好。
是上一期預測的收益率與下一期真實的收益率之間的關系,不是同一時刻的關系,體現(xiàn)了預測能力,該比率越高,預測能力越高。
