李同學(xué)
2022-02-12 16:53請(qǐng)問(wèn),計(jì)算short treasury的G/L頭寸時(shí),計(jì)算式中久期8之前,是不是少了一個(gè)負(fù)號(hào)“-”啊?
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-02-14 13:30
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同學(xué)你好,沒(méi)錯(cuò)。
deltaP=-MD*P*deltay,這是默認(rèn):“l(fā)ong方”。
作為short方,就是:MD*P*deltay
