王同學(xué)
2022-02-12 17:211.Swap benchmarks have the added benefit of directly measuring all-in bond YTMs with an instrument that can be used both as a duration hedge and to measure carry return more accurately for a leveraged position. 老師，我想問一下，為什么swap benchmarks 會(huì)有作為duration hedge的方式和更準(zhǔn)確的計(jì)算carry return的好處呢
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-12 22:42
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同學(xué)，晚上好。
這里是描述互換可以用作調(diào)整久期的工具，因?yàn)槭展潭ㄖЦ?dòng)的互換可以增加久期；而如果借用此工具等于借入杠桿，因?yàn)樵谄诔醪恍枰U納費(fèi)用就可以簽訂互換合約，這樣可以在借入杠桿頭寸下賺取更高的回報(bào)。
努力的你請【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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回復(fù)Nicholas：那么老師，measure carry return more accurately又是什么意思呢
