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2022-02-12 20:36為什么在固收中，講到y(tǒng)ield curve slope時(shí)，bear 的情況下，就會(huì)長期利率漲得多，短期利率漲得少？在CME中講到經(jīng)濟(jì)周期時(shí)，經(jīng)濟(jì)放緩階段，短期利率高于長期利率，可能倒掛；衰退階段，短期利率降很多。糊涂了。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-12 22:33
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同學(xué)，晚上好。
bear是利率上升的情況，如果變得更陡，說明短期利率上漲少，長期利率上漲多才能是從收益率曲線平穩(wěn)向上的情況下變得更陡。
這里不需要和CME的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)聯(lián)系在一起，因?yàn)檫@里只是討論收益率曲線變動(dòng)情況下應(yīng)該采用何種策略的問題。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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