張同學(xué)
2022-02-12 22:13第二題我不太會(huì),老師能給我講一下嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-02-14 10:53
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同學(xué)你好,
這題是:經(jīng)理想復(fù)制一份long call,問怎么進(jìn)行復(fù)制?
根據(jù)put call parity:P+S=C+PVK。
C=P+S-PVK
正負(fù)號(hào)就代表著買賣方向。
long call等價(jià)于:買p,買S,賣PVK。
其中PVK,就代表著,一個(gè)面值為K的零息債券的價(jià)值。
