Serena
2022-02-13 06:04老師好,請教2014真題7C,這道題的答案是從IRP成立的角度進行解釋,如果直接算出hedge和unhedge兩種情況下的收益進行作答可不可以呢?我的計算方式對嗎?
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1個回答
Nicholas助教
2022-02-13 17:21
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同學(xué),下午好。
這里題目中最后一段說明,Gupta assumes that the current forward exchange rate reflects interest rate parity.因此是需要從這個角度出發(fā)解釋的。
在這種情況下僅能獲得無風(fēng)險收益,因此是兩個無風(fēng)險收益率做差,如果是不對沖還需要考慮匯率損失。
Casebook題目較舊,很多題型知識點已不再考查,建議合理安排備考時間。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
