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2018-06-13 13:37R38 這道題 兩個 model都需要校準(zhǔn)么？ 我知道RI需要 A是怎么個意思 謝謝
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2018-06-13 18:52
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同學(xué)你好，在credit risk measure時有兩個方法，implicit method和historical method.
reduced model 使用historical.
structure因?yàn)橐骯sset價格可得，而實(shí)際上asset很可能沒有交易價格，不能使用歷史數(shù)據(jù)，只能implict, 找到asset和某個目標(biāo)的函數(shù)關(guān)系比如股票價格，然后倒推出資產(chǎn)的價格
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