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2022-02-13 19:35老師好,在投資組合構(gòu)造章節(jié)中,提到清除alpha的異常值,上課的時(shí)候說經(jīng)驗(yàn)值是3σ開外的都是異常值。這個(gè)σ是指“σ*IC”還是alpha天然結(jié)構(gòu)(a=σ*IC*Score)中的σ
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-02-14 14:10
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同學(xué)你好,是天然的σ
