孫同學(xué)
2022-02-13 21:21beta與return的關(guān)系不是同期顯著負(fù)相關(guān),過去正相關(guān)不顯著,為什么這里講解為全是正相關(guān)不顯著?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-02-14 14:44
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同學(xué)你好,你聽錯(cuò)了吧。
同期正相關(guān);滯后期和未來收益率負(fù)相關(guān)(不顯著)
