186****0625
2022-02-13 21:55老師好,兩個資產(chǎn)的邊際VaR不同,若想讓組合風險最小話,就把邊際VaR大的那個資產(chǎn)減少配置;若想讓組合最優(yōu),就 超額收益/邊際VaR 較小的值減少配置。是這樣的吧?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2022-02-14 14:52
該回答已被題主采納
同學你好,
1:對的
2:對的
