曾同學(xué)
2022-02-13 22:40老師好，有個想法，不知道能否實(shí)現(xiàn)，多元相關(guān)及時間序列相關(guān)內(nèi)容有點(diǎn)難懂，看過好幾遍了還是沒有一個邏輯性架構(gòu)，能否以excel為工具運(yùn)用多元相關(guān)（橫截面研究）或時間序列來預(yù)測股票價格，這樣深理解？
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1個回答
Jenny助教
2022-02-14 09:30
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同學(xué)你好，時間序列簡單來說就是用過去的數(shù)據(jù)來預(yù)測未來，多元回歸則是涉及多個變量。用時間序列來預(yù)測股價自然是有的，只不過會涉及很多問題，最簡單的就是我們說的非平穩(wěn)時間序列，在非平穩(wěn)的狀態(tài)下，很多時間序列模型是不適用的，比如AR模型，ARMA模型等等。其中也會涉及很多理論，比如市場是否有效，即使是弱有效的市場下，市場價格已充分反映出所有過去歷史的證券價格信息，包括股票的成交價、成交量，賣空金額、融資金額等;。那么，過去的數(shù)據(jù)對于股票預(yù)測并無作用，不過這個部分內(nèi)容就不屬于FRM 的探究范圍之內(nèi)了。同時，在進(jìn)行回歸分析的時候，解釋變量的選擇也非常重要，所以思路是可以的，但是建模過程有許多待解決的問題，而實(shí)操性的內(nèi)容并在考察范圍之內(nèi)，需要自行探索。
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