Joe
2022-02-14 10:48沖刺筆記r14第141頁對cva的描述有點抽象和簡短,看不懂。能否麻煩給具體講解一下?謝謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-02-14 11:39
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
CVA的部分和我們在二級學(xué)的是一模一樣的。
信用風(fēng)險評估調(diào)整(CVA)是信用風(fēng)險的現(xiàn)值(預(yù)期損失的現(xiàn)值之和),但是我們在三級并不要求對CVA進行計算,只是清楚其中的邏輯即可。二級中我們會用到預(yù)期敞口、違約概率、回收率等來計算出債券的預(yù)期損失并將其折現(xiàn)加總,構(gòu)成預(yù)期損失的現(xiàn)值之和,即CVA。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
