Joe
2022-02-14 11:26請(qǐng)問(wèn)沖刺筆記上冊(cè)143頁(yè)的benchmark spread是對(duì)g-spread和I-spread的統(tǒng)稱(chēng),還是一個(gè)特定的指標(biāo)?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-14 11:40
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同學(xué),早上好。
benchmark spread是一個(gè)統(tǒng)稱(chēng),是債券收益率與基準(zhǔn)收益率的差額。G-spread是專(zhuān)指公司債的到期收益率與政府債的到期收益率之間的差額。
I-spread是公司債yield與期限相同的swap rate的利差,而Z-spread是公司債和政府債的即期利率之差。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
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回復(fù)Nicholas:老師,這個(gè)benchmark spread應(yīng)該是yield spread吧,不是統(tǒng)稱(chēng)吧?我是在原版書(shū)R14第69頁(yè)偶然間看到的
