何同學
2022-02-14 11:49為什么在這道題目計算敞口用的是50000000,而不是30000000
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-02-14 11:56
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同學你好,這里的意思是,該組合現(xiàn)在面臨兩個敞口,一個是正敞口50000k,一個是負敞口-30000k,在不考慮凈額結(jié)算的時候,我們只看正敞口的部分,因為正敞口表示我方是盈利的,對方需要給我方錢,所以是面臨對手方不履約給我方帶來損失的信用風險,所以才叫做信用敞口。 而負敞口表示我方要給對方錢,那么可能違約的那一方是我方,這部分敞口就不能叫做我方的信用敞口了,因為不會給我方帶來信用風險。
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