馮同學(xué)
2022-02-14 13:48v3 105例題第二問 計算我會,這個綠色的解讀,我不太理解,能否詳細解釋?多謝
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1個回答
Nicholas助教
2022-02-14 19:04
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同學(xué),晚上好。
由于現(xiàn)在是買入保護,那么會在利差擴大的時候獲益。之前買入CDS的時候利差為0.5%,當(dāng)利差擴大為0.6%時獲益,在當(dāng)前假設(shè)的利差擴大情況下,逐日盯市的利得為0.475%。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
