賀同學(xué)
2018-06-13 16:57請(qǐng)問derivative中計(jì)算bond future公式,一般為幾個(gè)月,為什么不把Rf去年化,而是調(diào)整1+Rf的倍數(shù)?比如說3個(gè)月,用的是(1+Rf)的0.25次方
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-06-13 17:02
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同學(xué)你好。指數(shù)上的0.25就是去年化的概念了。如果指數(shù)上是1,那么就是代表全年。
