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2022-02-14 20:17這兩個(gè)的置興水平也不一樣,不能這樣比較吧
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-16 10:07
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同學(xué)你好,這里只是取不同分位點(diǎn)的VaR值作為WCL,這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題的,一般情況下,置信水平越高,對(duì)應(yīng)的極端損失就越極端,算出來(lái)的credit VaR就越大。當(dāng)然,不同置信水平下的credit VaR相互比較沒(méi)有太大的意義,老師這里舉例只是為了解釋不同置信水平下的credit VaR應(yīng)該怎么計(jì)算。
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