魔同學(xué)
2022-02-14 22:37老師，再解釋一下第一句。the longer the window,the sparser the var curve.
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-15 13:12
該回答已被題主采納
這里window可以理解為為the length of the sample window period，也就是樣本總量。比如總體由10000個(gè)數(shù)據(jù)，如果我取1000個(gè)樣本window，我可以得到10個(gè)VaR值，如果樣本window取100個(gè)，那么就可以得到100個(gè)VaR值，window越大，得到的VaR值越少，VaR曲線也就越稀疏。
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