飄同學(xué)
2022-02-14 23:32老師，計(jì)算加權(quán)平均時(shí)候，分母為什么不是90000000
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-16 09:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里的50m和40m其實(shí)是帶正負(fù)號(hào)的呀，一個(gè)是long，一個(gè)是short，所以把它們看做資產(chǎn)組合的話，實(shí)際上應(yīng)該50m-40m，那么權(quán)重就應(yīng)該是各資產(chǎn)的價(jià)值比去組合的價(jià)值，也就是50m/10m，和-40m/10m，那么5-4=1，權(quán)重加起來(lái)才是100%呀。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
