飄同學(xué)
2022-02-14 23:37老師為什么負(fù)值在no netting 時候不算入內(nèi)
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-02-16 09:49
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同學(xué)你好，在非凈額結(jié)算的時候，我們只關(guān)心正敞口，因為只有正敞口會給我方帶來違約風(fēng)險。正敞口表示我方是盈利的，也就是對方需要給我方支付，那么就存在對方可能違約給我方帶來損失的情況；但如果是負(fù)敞口，就說明我方需要給對方支付，那么可能違約的是我方，對我方來說，是不存在因為對方不支付帶來的信用風(fēng)險的。所以，不考慮凈額結(jié)算的時候，我們通常只看正敞口。
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