邢同學
2022-02-15 14:46請問,標的資產(chǎn)為外匯的時候,執(zhí)行價格很低或者很高的時候,隱含波動率是會上升的,原因是不是因為對于看漲期權(quán)而言,當執(zhí)行價格很低的時候,對于期權(quán)買方而言是賺的,所以賣方更容易違約,所以隱含波動率更大??
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-02-15 19:24
該回答已被題主采納
同學你好,這里可以理解,當市場上期外匯突然上升或者下降,市場容易出現(xiàn)動蕩,對應(yīng)的波動率就會比較高。
