Silence
2022-02-15 21:16老師您好,請問藍色的知識怎么理解,看不太懂?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-16 13:12
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同學(xué)你好,這段話的意思是構(gòu)造因素資產(chǎn)組合, 每一個因素資產(chǎn)組合都是充分分散的投資組合,因素資產(chǎn)組合對市場上某一個風(fēng)險因子的β系數(shù)是1,對其他所有的風(fēng)險因子的β系數(shù)是0。也就是說每一個因素資產(chǎn)組合都是針對某一個單一風(fēng)險因子的投資組合。
