150****7726
2022-02-15 22:04第二條 解釋錯了吧 ,從Mac d角度分析,兩個債券的coupon 一個低 一個高 其他條件不變 那是高coupon 計(jì)算出來的債券久期大啊
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1個回答
Danyi助教
2022-02-16 09:21
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同學(xué)你好,
講義沒有問題。債券息票率越低,后期現(xiàn)金流的現(xiàn)值越大,在債券價(jià)格中的占比就越大,時(shí)間的加權(quán)平均值顯然就越高,麥考利久期就越大。所以成反比
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