KK
2022-02-15 22:37老師,如果是長期債券,為什么NII 與 NIM 會下降呢? 利率上升,債券價值下降,可是這個并不影響長期債券提供的利率,這個是在初期就約定好的,除非把長期債券轉(zhuǎn)手賣掉,否則net interest income 是不變的,那么 NII 與 NIM 在長期債券的情況下,應(yīng)該是不變的吧?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-02-16 13:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,確實(shí)是不變的。
-
追問
可是這個題目選擇是C,C表示是會增加呀,題目錯了嗎?
-
追答
題目問的是short-term bonds,短期債券,不是長期。
