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2022-02-16 00:35這個協(xié)方差能再解釋下麼,老師講協(xié)方差的時候比較快沒聽懂
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1個回答
七七子助教
2022-02-16 09:46
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同學你好,協(xié)方差是表示 兩個變量X與Y之間是不是同向變化,同向或者反向的程度如何。協(xié)方差為正,說明X變大的同時,Y也變大,他們是同向變化的,協(xié)方差的數(shù)值越大表明X與Y之間的同向程度越大,反之亦然。
從公式角度:cov(X,Y)=E[(X?E[X])(Y?E[Y])]
對于貝塔系數(shù)的公式,分子是單只股票 i 與市場組合 M之間的協(xié)方差
