Nighting000
2022-02-16 06:532.33對(duì)應(yīng)1%的違約概率已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分位數(shù)，為什么還要標(biāo)準(zhǔn)化一次呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-16 09:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，題干說了，置信水平是99%，那么其實(shí)alpha小于k對(duì)應(yīng)的就是違約概率1%，對(duì)應(yīng)的k也就是-2.33了，不管m已知還是未知。而m已知的時(shí)候，alpha就不再服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，所以需要對(duì)其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。
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