Arual
2022-02-16 09:43這題不能用這個(gè)公式嗎,算出來不對(duì)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-02-16 13:17
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你好同學(xué),要使用另一個(gè)計(jì)算Effective Duration
如下圖所示
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追答
你好同學(xué),因?yàn)榻o出的信息只能用于計(jì)算我所寫的
如果使用你寫的那個(gè)計(jì)算公式,信息不足,而且你代入數(shù)據(jù)有誤,107.93是P0,108是P_,沒有P+(這個(gè)題目沒有說明是零息債券還是多有付息一次的債券,沒有說明coupon是多少,所以無法計(jì)算出P+)
只能使用DE=(P_-P+)/2P0*deltaY
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回復(fù)吳珮瑤:這題為什么不能用這個(gè)公式呢,如何從題目中判斷用哪個(gè)公式?
