蹦同學
2022-02-16 12:12麻煩老師再講一下mock2case2Q10中l(wèi)ag和季節(jié)性的關系。
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1個回答
Essie助教
2022-02-16 13:33
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你好,如果時間序列數據呈現明顯的季節(jié)性因素,此時應該將季節(jié)性因素對應的滯后項加入AR模型中,此時方程為:xt=b0+b1*x(t-1)+b2*x(t-4)+εt,稱為AR(1) model with a seasonal lag。
檢驗模型是否存在季節(jié)性因素,我們需要對lag 4的自相關系數進行t檢驗,如果其值顯著的不等于0,那么說明自回歸模型中包含季節(jié)性因素,解決的方式就是將這一滯后項加回到原方程中去。
