溫同學(xué)
2022-02-16 15:04為什么第一筆的付息是在0時(shí)刻,AI怎么算呢?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-02-16 15:20
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同學(xué)你好,現(xiàn)在距離上一次的付息日已經(jīng)過(guò)去了60天了,于是AI0=(1.5/2)×(60/180)=0.25。AI0就是上一次債券付息日到債券期貨合約開(kāi)始這段時(shí)間內(nèi)所累積的利息,在本題中是累積了60天的AI,由于每半年支付的coupon是0.75,于是60天所累積的利息就是0.25。那如果債券期貨合約開(kāi)始的當(dāng)天正好是債券付息日,則AI0=0。
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