嚴同學
2022-02-16 20:26老師,可以再解釋一下D選項嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-02-17 13:27
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同學你好,一個最基本的邏輯。
YTM小于coupon,債券是溢價發(fā)行。
同時,債券價格回隨著到期日的臨近,逐漸趨近于面值。
所以對于一個溢價債券,隨著時間的推移,價格是下跌的。由此判斷出YTM是小于coupon6%
