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2022-02-16 20:27這道題C選項 不太理解，long call+ short put確實適用于市場繁榮的時候 ，但是為什么 也適用于隱含波動率不變的情境呢？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-02-17 10:57
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同學你好，如果投資者是認為未來市場是上漲的（bullish view）,且認為波動率水平維持不變，那么他會long call+short put，long call 可以受益于資產(chǎn)價格上漲，而short put則可以降低構(gòu)建的成本。具體市場方向和波動率情況對應(yīng)的策略見下圖。
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