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2022-02-16 21:25d選項(xiàng)老師為什么說(shuō)e的期望值為0,方差不為0,沒(méi)有聽(tīng)懂
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-17 09:47
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同學(xué)你好,因?yàn)閑是屬于殘差項(xiàng)的,在后面第二門(mén)課講過(guò)的回歸方程里面的殘差項(xiàng)是等于預(yù)測(cè)值減去真實(shí)值,所以它的預(yù)期應(yīng)該是等于0,方差不等于0。或者D選項(xiàng)這里也可以這樣理解,firm specific risk實(shí)際上就是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),承擔(dān)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)得到風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償,所以預(yù)期等于0是正確的。
