gannbaru
2022-02-16 22:15reading13第15題A也對吧?確實active長期短期的KRD小所以相比benchmark他爹的少啊
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-02-17 09:29
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同學(xué),早上好。
組合超配10年期,那么在10年期利率下降,或者是中期利率下降的時候?qū)M合是更有利的。A選項中bear steeping是長端漲的更多,短端漲的更少,賺取更高收益應(yīng)該是做空長期,但是這里在長期的區(qū)別不是很明顯,如果對應(yīng)中期,利率上漲對組合的收益影響是更大的虧損,不選。B選項中正蝴蝶為振翅(兩邊高),中間低,則利率在中間下降更多,對組合的收益貢獻是最好的。C選項中收益率曲線變平,則長期下降更多,指數(shù)盈利更大。
請【點贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
