芝同學
2022-02-17 02:36老師好: non-parametric approach 有一個缺點是ghost effect;有一種improvement的方式是增加VaR的Confidence Interval,老師講的時候說增加CI會有代價,請問這個代價是什么? 謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-17 09:16
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同學你好,增加confidence level,VaR值就有可能會非常高,在這種情況下,例外值就有可能非常少,比如等于0,VaR值的計算就有可能是有問題的。
