曾同學(xué)
2022-02-17 08:40F不是期貨約定的執(zhí)行價嗎,F(xiàn)>無風(fēng)險套利估計出來的價格,說明投資者應(yīng)該做多期貨呀
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1個回答
Adam助教
2022-02-17 14:08
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同學(xué)你好,
F是期貨價格沒錯。但是期貨價格也分:市場上的期貨價格、通過無套利公式算出來的理論期貨價格。
當(dāng)市場期貨價格大于理論期貨價格的時候,
【一切最終會回歸理論】,說明當(dāng)前市場上期貨價格太高了。我們要做的應(yīng)該是做空期貨。
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回復(fù)Adam:明白了,謝謝老師!
