陳同學(xué)
2018-06-13 21:08請(qǐng)問(wèn)老師，effective，麥考利，和modified duration三種在三級(jí)里是視為一樣對(duì)嗎？但題目中有出現(xiàn)過(guò)提供了兩種讓選的。是否有一定優(yōu)先級(jí)呢？能不能認(rèn)為effective優(yōu)于modified優(yōu)于麥考利呢？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-14 09:17
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同學(xué)你好。
1. effective，麥考利，和modified duration三種在三級(jí)里是視為一樣對(duì)嗎？是的。
2. 不能這么說(shuō)。那道題目是協(xié)會(huì)出得有點(diǎn)問(wèn)題。重點(diǎn)在于expected return對(duì)應(yīng)expected duration，而不是current。
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同學(xué)你好
因?yàn)槊庖呔褪且獙?duì)沖再投資風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)，對(duì)于single liaiblity直接用麥考林久期，就能offset對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，所以直接用麥考林久期就可以了。
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