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金程教育顧老師助教
2017-03-16 18:13
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學員你好,這個問題問的就是影響收益率的變化的三個要素分別是level, steepness, curvature,表上的參數就是這個參數上升一個標準差,收益率的變化情況。所以,47題steepness上升了兩個標準差,那么收益率就會-0.3015%*2=-0.603%,即下降0.603%。48題類似解。
